2015年国家电网考试备考金融类之中级计量经济学

　　金融类——中级计量经济学

　　中级计量经济学主要考点包括：一元线性回归方程、多元线性回归方程、放宽基本假定的线性回归方程、联立方程计量经济学模型理论与方法和其他有用的计量模型。下面将就一元线性回归方程和联立方程计量经济学模型理论与方法的基础知识做解析：

　　(一)一元线性回归方程

　　1、一元线性回归分析是处理两个变量之间关系的最简单模型，它所研究的对象是两个变量之间的线性相关关系。

　　1、内生变量 (Endogenous Variables)

　　对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。一般情况下，内生变量与随机项相关，如：

　　Cov (Yi, μi)=E ((Yi-E (Yi)) (μi –E (μi)))

　　= E ((Yi-E (Yi)) μi)

　　= E (Yi μi )- E (Yi) E (μi) = E (Yi μi )

　　在联立方程模型中， 内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

　　2、外生变量 (Exogenous Variables)

　　外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。

　　3、先决变量(Predetermined Variables)：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。

　　滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。先决变量只能作为解释变量。